Штат назван в честь индейский племён дакота, населяющих эти земли.

Первыми европейскими исследователями Дакоты стали французы – братья ла Лаверендри, организовавшие экспедицию на эти территории в 1742 году. В 1803 году, после знаменитой Луизианской покупки, территории будущего штата Южная Дакота стали собственностью Соединённых Штатов.

В 1874 году здесь было открыто золото, что породило Золотую лихорадку. На земли, принадлежащие индейцам, хлынули белые переселенцы, из-за чего стали происходить конфликты и стычки. Бойни европейцев с индейцами, уносившие множество жизней, происходили здесь и в последующие годы. Сейчас в Южной Дакоте открыты памятники, посвящённые этим трагическим событиям.

В Южной Дакоте можно увидеть множество исторических мест, памятников, национальных парков, сохранивших природу несравненной красоты. Наверное, самый известный мемориал и символ Южной Дакоты – гора Рашмор – гигантский барельеф в гранитной скале, изображающий четырёх президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта, Авраама Линкольна. Штат даже получил прозвище «штат горы Рашмор».