Он был крайне экономный
Редко носил гражданскую одежду, чувствовал себя в ней некомфортно из-за того, что она обтягивала, предпочитал носить военную форму или крестьянскую рубашку.

Современники отмечали, что государь обладал недюжинной харизмой. Не демонстрировал своей исключительности, вел себя непринужденно, просто. В гневе был суров, подчиненные его боялись, он не стеснялся в выражениях, мог накричать как следует, слова не подбирал, грозно ударял кулаком по столу. Подданные говорили, что царь любил употребить «крепкое словцо» к провинившимся, но потом сразу же отходил и снова становился добродушным.

Ко всем всегда обращался исключительно на «вы» (даже к прислуге), показывая, что он ко всем оппонентам относится уважительно. Говорил всегда прямо, что думает. Любил все русское: кухню, стиль, разговаривал всегда на русском, не переходя на другие модные в светском обществе языки, ценил творчество русских писателей (они с Марией Федоровной оба любили читать Достоевского, Гоголя, Тургенева и Толстого), при каждом случае старался подчеркнуть свою «русскость».

Увлекался изучением своей родословной, знал ее наизусть, прочитал дневники Екатерины II и, когда обнаружил, что скорее всего, ее сын, император Павел I, был рожден не от императора Петра III, в ком текла немецкая кровь, а от ее русского фаворита Салтыкова, обрадовался, что в нем чуть больше русской крови, чем считается официально.

Но славянофилом он не был, даже не терпел их. Во время русско-турецкой войны, в которой он участвовал, начал отращивать бороду и носил ее потом до конца жизни, став первым в истории России бородатым императором на манер допетровских царей. Во взглядах и интересах больше был похож на своего деда, императора Николая I, нежели на отца Александра II.

Украшений не любил, носил только обручальное кольцо. Александр III был плохим наездником (из-за крупной фигуры и веса), что частенько ставилось ему в упрек чопорными аристократами.

Профессионально играл на музыкальных инструментах (тромбон, геликон), держал духовой оркест, в котором сам тоже регулярно выступал. Увлекался охотой и рыбалкой. Был большим ценителем искусства, всю жизнь приобретал для своей коллекции предметы искусства. Любил рисовать вместе с женой.